Тем не менее основа тактики – это по-прежнему в первую очередь риск-менеджмент и психология. Ведь в эксперименте, проведенном Деннисом, была важна не столько сама стратегия, сколько демонстрация того, что в трейдинге талант не обязателен. Именно по этой формуле работали участники экспериментальной группы Денниса. Однако здесь необходимо обратить внимание на то, что учениками использовались агрессивные способы управления объемом. Например, если речь идет о Форекс, который характеризуется высокой волатильностью, установка Stop Loss необходима.
Торговля на рынках
«Звуки работы сердца – это тоже низкочастотные сигналы, поэтому низкочастотные характеристики уха морской черепахи послужили для нас источником вдохновения», — объясняет Занг. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким».
Определение размера позиции
Все вышеуказанные индикаторы не установлены в терминалы MetaTrader и другие популярные платформы. Поэтому для использования их необходимо сначала скачать, распаковать полученный архив, а потом добавить в терминал. Специальные алгоритмы отметят на графике точку пробоя и уведомят об этом пользователя. https://srp-trade.org/ В числе таких индикаторов – специально созданный The Classic Turtle Trader. Появление пробоев можно отслеживать самостоятельно, а можно, как и в случае с уровнями, воспользоваться индикаторами. Если пересечение происходит с противоположной стороны, значит преодолевается 20-дневный минимум.
Управляйте своим риском
В случае наличия трендового движения удачная позиция способна покрыть убытки от нескольких убыточных сделок и принести значительную прибыль. С уверенностью можно сказать, что и сейчас стратегия «Черепах» пользуется завидной популярностью у трейдеров. В нашем обучающем руководстве мы попытаемся разобраться, в чем же уникальность данной системы, достойна ли она нашего внимания, как открывать по ней сделки и входить в продажи, либо выходить из покупок. На графике показано, что после пробоя 10-дневного коридора трейдер закрывает длинную позицию.
При этом многие практикующие трейдеры не используют этот алгоритм по той причине, что визуально он перегружает график. Довольно часто неопытные новички закрывают сделки, которые не приносят большой прибыли. При этом во внимание не берется тот факт, что сигналов для выхода нет. Ее главный принцип заключается в создании необходимых условий для роста прибыли и быстром закрытии проигрышных сделок. То есть задача трейдера заключается в том, чтобы покупать активы после прорыва их стоимости и продавать, когда цена демонстрирует откат или падение. Один из самых успешных участников Куртис Фейс не только создал книгу о «черепахах» в трейдинге, которая стала бестселлером, но и открыл свой инвестиционный фонд, принесший ему прибыль.
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Последнее обновление метода Черепах предполагает доходность на уровне 32% и просадку в размере 42%. Но уже в течение следующих 17 лет (по 2003 год включительно) прибыльность упала до 10,5%. Каждая дополнительная позиция содержит такое же количество units, как и первая.
Стратегия черепах — это известный эксперимент в истории трейдинга, который мы рассмотрим в сегодняшней статье. Европейские прудовые черепахи, которым принадлежали эти панцири, вероятно, жили в более теплом климате. Ученые полагают, что древние люди брали черепах в путешествии для еды. «Датчик демонстрирует отличные вибрационные характеристики», — говорит Цанг, отмечая, что он обладает более высокой чувствительностью к вибрациям по сравнению с другими акселерометрами, представленными на рынке.
Специально для Вас я подготовил очередное обучающее руководство, которое будет посвящено легендарной Форекс-системе – стратегии «Черепах». Так, если речь идет о Форекс, то распределение должно происходить между обратно букмекерская контора леон коррелирующих активов, то есть валютных пар. Величину StopLoss по-прежнему рекомендуется по показателю индикатора ATR. Но умножать его текущее значение для фиксации стопа необходимо не на два, а на три-четыре.
Его функция заключается в том, чтобы окрашивать зоны между экстремумами разных ценовых коридоров в соответствующие цвета. Стратегия предполагает удержание позиции, открытой в соответствии с сильным трендом. В данному случае не имеет значения, сколько времени на это уйдет, главное – получить профит от трендового движения. Юнит может быть как фиксированным, например 1000 долларов, так и динамическим в виде процента от текущего депозита. Если вы обратитесь к первоисточникам, то увидите, что весь мани менджмент стратегии рассчитывается только в юнитах, конкретные значения в деньгах определяет трейдер. Очевидно, мы можем согласиться с тем, что стратегия черепаха не очень хорошо работает за последние 20 лет.
Рассмотрим несколько примеров работы по системе на исторических данных. В качестве рабочих инструментов выберем валютную пару EUR/USD, фьючерсный контракт на свинец и акции компании BMW. Это очень разные активы, что доказывает прибыльность работы стратегии.
- Поэтому любая стратегия нуждается в своевременных обновлениях, корректировках правил и условий.
- Цанг и его коллеги решили создать систему мониторинга сердца с аналогичными характеристиками.
- Их вдохновило внутреннее устройство слуховой системы морской черепахи, которая способна распознавать низкочастотные сигналы, особенно в диапазоне от 300 до 400 герц.
- Для этого нужна лишь торговая система с четкими и понятными правилами.
Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают. Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные. Ключевой компонент стратегии Денниса основывался на постоянном знании того, сколько денег у вас есть в наличии, поскольку его правила основывались на размере счета на тот момент. Следовательно, для реализации правил необходимо точно знать, какой суммой вы готовы рискнуть.
Ричард представлял собой типичный пример трейдера-самоучки, соблюдавшего строгую дисциплину при ограниченном наборе торговых методов, которыми может овладеть любой. Вильям был уверен, что любая торговая стратегия бессмысленна и все успешные трейдеры обладают врожденной интуицией на правильные решения. В итоге было принято решение набрать группу людей по объявлению в газете и попытаться научить их торговать на фондовом рынке.
Во время двухнедельного обучения Деннис обучил черепах своим правилам и философии торговли. Это обучение научило черепах подходить к торговле с помощью научного метода, который стал бы философской основой всего трейдинга. Научный метод основан на числовых данных, которые можно наблюдать и измерять.
На эти деньги он открыл длинную позицию после того, как цена пересекла верхнюю линию ценового коридора Дончиана (пример схематический, период будем использовать 20-дневный). При этом важно обращать внимание на то, чтобы открытие дополнительных позиций сопровождалось высокой волатильностью. Для этого используется индикатор ATR, о котором мы уже рассказывали. Важный нюанс такого варианта входа заключается в том, трейдеру необходимо проверять результат сделки по предыдущему сигналу. Так, если совершенная по нему сделка была успешной, то текущий сигнал просто игнорируется. Краткосрочный вход осуществляется в том случае, если линия стоимости на графике пересекла 20-дневный уровень, то есть соответствующий канал Дончиана.
Деннис был уверен, что трейдеров можно точно так же «выращивать», создав для их «роста» необходимые условия. А Экхард, наоборот, считал, что без наличия таланта делать в торговле нечего. Между теоретиками и практиками Форекс давно идет негласная дискуссия о том, что в первую очередь влияет на финансовый результат торговой деятельности. Одни уверены в том, что все зависит от врожденных способностей человека, его талантов и склонностей. Для определения ценовых границ в стратегии используются каналы Дончиана, построенные по максимумам и минимумам за указанное количество дней. Пробои можно определять самостоятельно, но быстрее это будет по вспомогательному индикатору.
Он думал, что любой, кто выучит его правила и будет следовать им, сможет стать успешным трейдером. При этом важно понимать, что Stop Loss при реализации стратегии Черепах выполняет только страховочную функцию и срабатывает очень редко, когда на рынке случаются форс-мажоры. В обычных ситуациях выход выполняется трейдером вручную, при соблюдении правил, о которых мы уже рассказывали в нашем обзоре. В качестве точки закрытия короткой позиции используется место пересечения ценой 20-дневного коридора снизу вверх. Индикатор The Classic Turtle Trader отмечает выход стрелкой синего цвета, которая смотрит вверх.
Цель – снять максимум прибыли с текущей линии тренда и не нужно заниматься «ловлей» его дна или вершины. Так что забываем о понятиях «покупаем на минимуме» и «продаем на максимуме». У вас может быть прибыльная торговая стратегия, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете свой торговый счет.
На скриншоте, расположенном внизу, 20-дневный коридор на графике евро/доллар США ограничен линиями зеленого цвета. Когда происходит пробой этого коридора, игроку необходимо выполнить вход. В процессе использования любой торговой системы необходимо учитывать рыночные условия, которые постоянно меняются. Не исключено, что со временем эффективность стратегии снизится или она вовсе станет убыточной. Например, если цена пробивает канал с периодом 20 снизу вверх, значит она преодолевает максимальную цену, сформированную за 20 дней.
Стратегия черепах была реализована в 1980-х годах, почти сорок лет назад. За последние сорок лет рынок сильно изменился, и стратегия, которую использовали черепахи, может больше не работать на сегодняшнем рынке. В целом, наиболее популярные торговые системы с особыми правилами и рекомендациями в конечном итоге перестают работать, поскольку все больше трейдеров начинают их использовать. Система предназначена для использования на трендовых рынках, что может означать, что трейдер будет получать меньше прибыли на рынках с ограниченным диапазоном, которые движутся боком в течение длительного периода. Проверкой черепах была их способность следовать правилам даже в эти периоды неэффективности. Стратегия, которую изучили черепахи, требовала опоры на определенные правила и системы.
Слишком ранний выход из позиции может серьезно ограничить возможный выигрыш по этой сделке. Торговые системы, которым научились черепахи, предполагали совершение множества сделок, только некоторые из которых приносили большие выигрыши. Стратегия черепах — это известная стратегия следования за трендом, используемая трейдерами для того, чтобы воспользоваться устойчивым импульсом на рынке. Стратегия ищет пробои как вверх, так и вниз и используется на множестве финансовых рынков. Вход в рынок осуществляется, когда цена выходит на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней (для визуализации используется индикатор price channel).
Например, если цена акции IBM составляет 125 долларов, которая выросла со 100 долларов с более высокими максимумами и более высокими минимумами, эта тенденция к повышению является состоянием этого рынка. Хотя это может показаться слишком упрощенным для начала, метод Денниса требовал внимания к реальной ситуации на рынке. Основной способ, с помощью которого врачи следят за здоровьем сердца, — это «прослушивание» сердцебиения с помощью стетоскопа или более сложных технологий, таких как эхокардиограмма. От точки фиксирования прибыли зависит прибыльность или убыточность всей торговли.
Любая инвестиционная стратегия требует осознания того, насколько риски приемлемы или неприемлемы, и Деннис не стал исключением. Хотя каждая инвестиция связана с определенным уровнем риска, выбор правильной суммы был невероятно важным. Давайте посмотрим на важность каждого из этих вопросов и на то, как он повлиял на принятие решения черепахой. Вы заметите, что все эти основные концепции звучат хорошо, но не содержат конкретные указания. Вот почему Деннис также задал своим черепахам пять вопросов, которые они могли бы использовать, чтобы повысить точность своей торговли.
«Черепахи», как стали называть студентов, получили собственные деньги Денниса и им был дан ряд правил, относящихся к полноценной торговой системе, определенные размеры позиции, входы, стопы, точки входа и выхода. Эксперимент с черепахами дает нам полезную информацию о том, как стать успешным трейдером. Одна из ключевых идей состоит в том, что торговая система имеет решающее значение. что такое уровень динаполи Без четко определенного набора параметров для входа, выхода, определения размера позиции и стоп-лоссов трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции. В какой-то момент это приведет его к чрезмерной торговле и использованию чрезмерно большого размера позиции. Ее правила охватывают все аспекты торговли и не оставляют фактически никаких вопросов для субъективного решения трейдером.
Когда звук попадает в датчик, вибрации вызывают деформации в его балке, а колебания сопротивления напряжения затем преобразуются в электрические сигналы. Их слуховая система находится под слоем кожи и жира, через который она улавливает вибрации. Цзюньбин Цанг, преподаватель Северного университета Китая, и его коллеги специализируются на создании технологий кардиомониторинга. Их вдохновило внутреннее устройство слуховой системы морской черепахи, которая способна распознавать низкочастотные сигналы, особенно в диапазоне от 300 до 400 герц.
Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.
При первых признаках разворота тренда стратегия требует последовательно закрывать позиции от последней к первой. Для участия в программе было отобрано несколько удачливых кандидатов — они были известны как трейдеры черепахи. Затем Ричард Деннис дал торговцам-черепахам фиксированный набор торговых правил для торговли на рынках. Несколько трейдеров черепах получили трехзначную прибыль в течение нескольких коротких лет, а некоторые даже открыли свои собственные хедж-фонды.
Сначала это был короткий пробный период с небольшими депозитами, после него начался полномасштабный практический эксперимент, то есть все «черепахи» отправились в свободное плавание. Центральное место в его торговой системе занимал научный метод, то есть числа и цифры, которые необходимо использовать в торговле. И Деннис, и Экхард, были довольно известными в трейдерском сообществе людьми. Первый прославился тем, что смог на заемных $1600 заработать более $200 млн, пользуясь в работе собственными правила открытия и закрытия сделок.
В этом случае прибыль за год увеличится до 76%, а максимальная просадка – до 97%. Таким образом, при реализации методики Черепах достаточно использовать три индикатора. Существует также индикатор Turtle, который тоже можно использовать при реализации стратегии Черепах.
В этом случае используется алгоритм The Classic Turtle Trader, и во всплывающем окне около точки можно просмотреть подробную информацию о рекомендованном выходе. При реализации краткосрочного варианта закрытие происходит тогда, когда текущая динамика разворачивается в сторону ценового коридора младшего периода, то есть 10-дневного. Если же речь идет о долгосрочном входе, выход осуществляется при пробое противоположной границы диапазона с периодом 20. Какой бы эффективной не была торговая стратегия, без разумного соотношения потенциальной прибыли с рисками можно проиграть все деньги. Stop Loss всех открытых позиций находится на одном уровне, трейлинг-стоп обычно не используется. Подобный подход статичного стопа был обусловлен тем, что стратегия черепах использовалась одновременно на нескольких активах и следить за каждый уровнем вручную было практически невозможно.
Поэтому с целью экономии ресурсов можно воспользоваться специальным индикатором, который называется Donchian Channels. Еще один алгоритм, который работает по аналогичному принципу и наносит на график ценовые диапазоны – это Price Channel. Строить каналы можно самостоятельно, ведь для этого необходимо лишь соединить точки, о которых мы рассказали.
Иногда серия убыточных сделок может выбить из колеи, а несколько успешных, наоборот, добавить азарта. А торговое мышление, знание основ психологии помогает следовать правилам стратегии независимо от различных факторов, в том числе и промежуточных итогов торговли. Для определения волатильности при реализации стратегии Черепах используется индикатор Average True Range, в настройках которого устанавливается период, равный 20. Этот алгоритм отражает активность, присущую рынку в настоящий момент времени и служит в первую очередь для определения показателя Stop Loss. Базовыми в стратегии являются 20-ти и 55-дневные ценовые диапазоны, на которых контролируется тренд. Входом будет момент выхода цены за пределы диапазона, выходом – пробой в обратную сторону в рамках того же интервала.
Когда пробой произошел снизу вверх, значит это сигнал к покупке, если сверху вниз – к продаже. Трейдеру необходимо понимать логику торговой системы, которую он использует или планирует это делать. Чтобы успешно воплощать в жизнь стратегию Черепах, обязательно следовать всем ее правилам. Учеников, которые участвовали в эксперименте, называли «черепахами», отсюда и возникло название торговой системы – стратегия Черепах. Для измерения текущий волатильности в стратегии используется стандартный индикатор ATR, по которому определяется размер стоп-лосса и момент открытия дополнительных позиций при сильном движении. Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди.
